|
- /中间变量
- input:N(20,5,100,1),NS(10,0,60,1);
- Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位
- //交易条件
- 开多平空条件:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),N));
- 开空平多条件:=CROSS(llv(ref(l,1), N),L);
- //交易系统
- SELLSHORT(开多平空条件 and 持仓<0,持仓,market);
- SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr,Price+NS); //止损
- BUY(开多平空条件 and 持仓=0,1,market);
- SELL(开空平多条件 and 持仓>0,持仓,market);
- SELL(持仓>0,持仓,Stopr,Price-NS);//止损
- BUYSHORT(开空平多条件 and 持仓=0,1,market);
- //其他
- 资产:asset,noaxis,colorgreen;
- 持仓:HOLDING,LINETHICK0;
- 总次数: TOTALTRADE,LINETHICK0;
- 盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0;
- 胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0;
- 连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
- 连盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0;
复制代码 将交易模型转换成后台程序化交易系统,主要是涉及交易系统函数的转化,即在交易系统函数前加“t”,以及交易类型的改动;并且程序化交易函数都是在后台运行。 因此,唐奇安通道模型转化为可程序化交易的系统:- //中间变量
- input:N(20,0,60,1) ,NS(30,0,100,1);
- 持仓:=THOLDING,LINETHICK0;
- BUY1:=hhv(ref(h,1),N);
- SELL1:=llv(ref(l,1),N);
- Price:=TAVGENTERPRICE; //持仓价位
- //交易条件
- 开多平空条件:=CROSS(H,BUY1);
- 开空平多条件:=CROSS(SELL1,L);
- //交易系统
- TSELLSHORT(开多平空条件 and 持仓<0,t持仓,mkt);
- TSELLSHORT(持仓<0,持仓,LMT,Price+NS);
- TBUY(开多平空条件 and 持仓=0, 1,mkt);
- TSELL(开空平多条件 and 持仓>0,持仓,mkt);
- TSELL(持仓>0,持仓,LMT,Price-NS);
- TBUYSHORT(开空平多条件 and 持仓=0, 1,mkt);
复制代码 我们可以看到,除了下单函数后台与图表存在差异外,在涉及持仓THOLDING、TAVGENTERPRICE等资金、仓位相关的函数,图表与后台也存在明显差异。具体相关函数使用与了解大家可以查看函数列表。
|
|