[期权] 认沽熊市价差策略

小师妹金融从业实盘认证 发表于 2021-12-11 12:34:25 | 显示全部楼层

认沽熊市价差策略的构建是买入一个较高行权价的认沽合约，并卖出一个较低行权价的认沽合约，两个合约的到期日相同，标的相同。

该策略的成本也是最大亏损程度为权利金的净支出，最大收益为行权价的价差减去权利金的净支出，策略组合后减免全部保证金。该策略适合在下跌程度有限的情况下使用。

案例说明
某投资者买入一张50ETF沽8月3500，并卖出一张50ETF沽8月3400，资金使用情况如下。

秋山信月 发表于 2023-11-12 21:17:17 | 显示全部楼层

蜗牛也是牛实盘认证 发表于 2022-6-20 12:37:55 来自手机端 | 显示全部楼层

散户只管买，我来拉涨停！日进斗金者，不是散户人。

投机家实盘认证 发表于 2022-6-23 22:04:56 来自手机端 | 显示全部楼层

人的一生，应当这样度过：当他回首股票时，不因大跌被套而悔恨，也不因大涨踏空而羞耻；这样在他临死的时候，他就能够说：我已经把我的整个生命和全部精力，都献给了这个世界上最壮丽的事业——为了中石油的解套而斗争。

Kilig 实盘认证 发表于 2022-7-9 03:28:54 | 显示全部楼层

已拜读，感谢分享

沈青 发表于 2023-10-5 16:25:02 | 显示全部楼层

我把股票揣在怀里，股票把我踢沟里