[期权] 认购熊市价差策略

小师妹金融从业实盘认证 发表于 2021-12-11 12:40:09 | 显示全部楼层

认购熊市价差策略的构建是买入一个较高行权价的认购合约，并卖出一个较低行权价的认购合约，两个合约的到期日相同，标的相同。

该策略的成本为缴纳的保证金，最大收益为权利金的净收入，最大亏损为行权价价差减去权利金的净收入，策略组合后收取保证金为行权价价差合约单位。该策略适合在下跌程度有限的情况下使用。

案例说明
某投资者买入一张50ETF购8月3500，并卖出一张50ETF购8月3400，资金使用情况如下。

梦回大唐实盘认证 发表于 2022-5-11 20:54:37 | 显示全部楼层

不错，支持下

0.2℃ 发表于 2022-7-9 07:43:34 来自手机端 | 显示全部楼层

每天进来学习一点点，希望赶上各位的步伐

tylerbest 实盘认证 发表于 2022-9-6 00:01:33 | 显示全部楼层

学习收藏期权进化中