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我们前期一直提到做白糖前期的卖C不动摇，该观点不变；SR2307期权合约还有3天；
我们提到，股指期权卖P，该观点不变；IO2306期权合约还有14天；
白糖期权等躺赢(也有书籍称之为坐收租金(权利金))
股指期权下周实盘群内再度跟踪；
沪深300指数期权市场表现
截止至06月02日，平值Call（沪深300指数期权2306C3800）收于75.6，上涨51.81%；平值Put（沪深300指数期权2306P3800）收于23，下跌52.48%。平值期权合成标的贴水0.33%，平值认沽认购隐含波动率差0.1%，存在反向套利机会；沪深300股指期货当月、次月、当季和下季基差分别-11.43、-37.03、-31.43和-24.03点。
沪深300指数期权成交持仓
截止至06月02日，期权合约总成交97,182张，较上一交易日减少13.04%，总持仓181,655张，较上一交易日减少1.99%，成交持仓比53.5%。VL-PCR比73.43%，OI -PCR比72.29%。
沪深300指数期权波动率
截止至06月02日，标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为13.75%、12.96%、12.75%和13.32%。202306、202307、202308、202309、202312和202403期权隐含波动率分别为14.64%、14.83%、14.6%、15.26%、14.9%和14.79%。
白糖SR307期权市场表现
截止至06月02日，平值Call（SR307C7000）收于8，下跌81.18%；平值Put（SR307P7000）收于115，上涨96.58%。平值期权合成标的升水0.28%，平值PC隐含波动率差-1.77%，存在正向套利机会。
白糖SR307期权成交持仓分析
截止至06月02日，期权合约总成交884,639张，较上一交易日增加48.44%，总持仓741,869张，较上一交易日减少0.28%，成交持仓比119.24%。VL-PCR比188.13%，OI -PCR比268.95%。
白糖SR307期权波动率分析
截止至06月02日，标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为20.11%、20.6%、18.25%和15.01%。202307、202309、202311、202401和202403期权隐含波动率分别为28.57%、21.11%、17.37%、15.59%和15.73%。
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