多500股指期货+期权案例

王成 · 发表于 2024-4-2 15:19:30

实盘交流群内说过了；在此复制后粘贴，留着各位后期复盘学习；不再公开交流的原因是：靠嘴巴的，靠模拟账户忽悠的太多了；
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上周我(实盘交流群)提到，我多了碳酸锂，多了玉米，多了500指期货，沪深里面期权则买方同样选择波动率大大，如截图我的科创的期权，卖方则需要波动率低的；如我的截图50的期权

500指数30M，作为技术分析，尤其是站在帝法的角度，时间周期转换的应用是重点是核心！日线分析趋势，30H加入趋势图；

----此处省去一部分交流群内的文字，值复制重要----

金融市场的波动率，刻画的是一种“不确定性”或“变数”，通常而言发达金融市场的股指波动率低于新兴市场的股指；即：越说不成熟的市场股指波动率越高；放在期权上，通常情况下，不同到期日的期权，远期的波动率高于近期，同到期日下，两头的波动率要高于平直附近的，这也是为什么我们在大行情下选择虚职期权的主要原因，毕竟交易期权本质就是交易波动率；

只因为如此，金融市场场内期权买方就需要关注波动率高的标的为主；生活当中选择高成长的公司期权为主；比如，淘宝网当年的客服小妹如今成了富婆；

波动率如同收益率一样可以进行年化，Wind里面就有每个指数的年华波动率；

但是，就像我说的，如果了解每个指数，其实不用看猜都能猜得到，比如：去年12月到今年的1月这波下跌，成分股盘子越小的指数，则下跌幅度越大，你去做期权就要选择这类，而像50指数为代表的这类，里面都是大央企大龙头为主的大盘股，这类就会抗跌；

所以你们会发现：凡是不了解，不会看指数的，凡是不懂期权的，一天到晚都在那里做50ETF的期权；这类90%以上的人已经注定长期下来要亏钱；

但是对机构来说，对卖方来说，跟买方恰恰相反，毕竟是对手方，所以要做低波的指数，这样长期下来赚钱的概率要高，所以你们就会看到50ETF期权的持仓量很高；

交易家 · 发表于 2024-4-2 18:14:06

帝法时间周期转换案例之：长安汽车，浙江世宝
https://www.24krmb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2303

沈青 · 发表于 2024-4-2 17:26:32

感谢楼主分享！

zyhalq · 发表于 2024-4-2 17:28:11

谢谢王总的分享

老衲梦难酬 · 发表于 2024-4-2 18:34:42

我只是路过，不发表意见，高手云集，果断围观

拾荒者 · 发表于 2024-4-2 19:31:05

每天进来学习一点点，希望赶上各位的步伐

郝隆晒书 · 发表于 2024-4-3 21:11:13

不管是宏观分析中，还是技术分析中的帝法，跟着王总学习到了很多，感谢?

zhl00007 · 发表于 2024-4-6 10:37:35

买方是个技术活，卖方等于去收租。

学白白 · 发表于 2024-4-7 08:00:09

网站满满的干货，值得跟前辈学习！

阿瓦荣 · 发表于 2024-4-7 10:47:17

我只是路过，不发表意见，高手云集，果断围观

浪漫是啥子 · 发表于 2024-4-7 14:26:59

学习了，感谢楼主分享！

触摸阳光 · 发表于 2024-4-7 15:24:16

我只是路过，不发表意见，高手云集，果断围观

卿沐璃雪 · 发表于 2024-4-7 18:28:49

网站满满的干货，值得跟前辈学习！

SONGYUYE · 发表于 2024-4-7 19:32:47

感谢楼主分享！

安苒 · 发表于 2024-4-8 09:49:01

网站满满的干货，值得跟前辈学习！

亦回味 · 发表于 2024-4-9 13:05:54

学习了，真心感谢。

doublexiang · 发表于 2024-6-19 09:04:48

学习，真心感谢。

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